盤面情況：周三I2109合約震蕩下行，最高價(jià)1232，最低價(jià)1189，收盤價(jià)1197.5，較上一交易日收盤價(jià)跌2.28%；持倉(cāng)量493207，-4848；基差為421，+20；I2109-I2201合約價(jià)差118，-1.5。

    消息：Mysteel澳大利亞巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2613.5萬噸，環(huán)比增加111.1萬噸；澳大利亞發(fā)貨總量1849.9萬噸，環(huán)比增加162.2萬噸；其中澳大利亞發(fā)往中國(guó)量1550.6萬噸，環(huán)比增加159.6萬噸；巴西發(fā)貨總量763.6萬噸，環(huán)比減少51.1萬噸。

    市場(chǎng)報(bào)價(jià)：青島港：62%澳洲粉礦報(bào)1619元/干噸，跌8元/干噸；河北市場(chǎng)部分鋼廠采購(gòu)65%鐵精粉價(jià)格為1440元/干噸，持平(干基含稅現(xiàn)匯出廠基價(jià))。

    倉(cāng)單庫(kù)存：大商所鐵礦石倉(cāng)單日?qǐng)?bào)為1600手，減200手。

    主力持倉(cāng)：今日主力合約前20名凈持倉(cāng)為凈多17945手，主流持倉(cāng)空單減幅大于多單，凈多增加3886手。

    【現(xiàn)貨】指數(shù)跌8.7美金至213.6美金。港口進(jìn)口礦價(jià)格下跌10-20元每噸，日成交環(huán)比+4.2萬噸至95.2萬噸。

    【基差】前期鋼廠利潤(rùn)高，傾向于采購(gòu)高品礦，但期貨盤面交易的是最便宜的可交割品，導(dǎo)致期貨貼水現(xiàn)貨較大。近期期貨表現(xiàn)更強(qiáng)，貼水幅度有所收斂。

    【需求】日均鐵水產(chǎn)量微幅下降，環(huán)比-0.5至244萬噸。

    【供給】發(fā)運(yùn)和到港環(huán)比增加。6.7-6.13Mysteel澳大利亞巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2502.4萬噸，環(huán)比增加129.5萬噸；澳大利亞發(fā)貨總量1687.7萬噸，環(huán)比增加5.6萬噸；其中澳大利亞發(fā)往中國(guó)量1391.0萬噸，環(huán)比增加102.6萬噸；巴西發(fā)貨總量814.7萬噸，環(huán)比增加123.9萬噸。中國(guó)45港到港總量2211.7萬噸，環(huán)比增加161.4萬噸；

    【庫(kù)存】截止7日Mysteel統(tǒng)計(jì)45港庫(kù)存總量12402萬噸，周四(3號(hào))12534萬噸，周一(1日)12556萬噸。

    【行情預(yù)判】昨擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)Taper，市場(chǎng)普跌，鐵礦受此影響，回調(diào)明顯。但晚上美聯(lián)儲(chǔ)并未加息，靴子落地，市場(chǎng)將回歸基本面。本周發(fā)運(yùn)增加，到港增加，疊加鋼廠檢修增多，鐵水下降，預(yù)計(jì)本周鐵礦庫(kù)存降幅收窄。近期期貨和現(xiàn)貨走勢(shì)分化，在鋼廠限產(chǎn)預(yù)期下，盤面上漲修復(fù)基差。但現(xiàn)貨受到鋼廠利潤(rùn)抑制，弱于盤面，基差收斂。考慮到鋼廠近期限產(chǎn)加嚴(yán)，預(yù)計(jì)進(jìn)一步上漲空間有限。操作上觀望為主。

    總結(jié)：周三I2109合約震蕩偏弱，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)下調(diào)，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極尚可，但市場(chǎng)活躍度一般，鋼廠操作較為謹(jǐn)慎，多以按需采購(gòu)為主。本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)總量及到港口量均出現(xiàn)提升，同時(shí)鋼價(jià)走弱，市場(chǎng)情緒受挫，但短線行情波動(dòng)較大，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。技術(shù)上I2109合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA向下調(diào)整，綠柱小幅放大。操作上建議，短線考慮于1210-1150區(qū)間高拋低買，止損15元/噸。